미국주식 무한매수법 백테스트 시뮬레이션 (25.12.30)

📈 TQQQ vs SOXL vs QLD: 무한매수법 백테스트 분석 리포트

"분할 매수, 과연 몇 분할이 정답일까? 20분할의 야수성과 60분할의 안정성 사이에서 길을 찾다."

 

🚀 들어가며

미국 주식, 그중에서도 3배 레버리지 ETF(TQQQ, SOXL)를 활용한 '무한매수법' 은 변동성을 이용하여 수익을 극대화하는 전략으로 유명합니다. 하지만 하락장에서의 공포(MDD)를 견디는 것은 늘 숙제로 남아있습니다.
 
이번 포스팅에서는 2015년부터 2025년(예상/시뮬레이션 포함) 까지의 데이터를 바탕으로, TQQQ, SOXL, QLD 세 종목에 대해 분할 횟수(20~60분할)를 다르게 적용했을 때 어떤 결과가 나왔는지 심층 분석해 봅니다.
 
백테스트 시뮬레이션에서 매매 로직은 다음과 같습니다.
 

총 시드를 40으로 나눈다.(40일치)
1회에 1/40인 금액으로 2주 이상의 3배 레버리지 ETF를 매일 매수한다.
매수 방식은 절반은 자신의 평단가, 절반은 LOC큰수매수(시중가에서 10%정도 크게 지정하여 종가에 매수)
매일 평단가의 10% 높은 금액으로 지정가 매도주문
LOC매수/매도는 설정한 금액으로 매수/매도 주문을 걸었을 때 종가가 그 금액보다 낮거나(매수) 높으면(매도) 종가로 거래되는 방식

 
※ 백테스트의 초기 투자금은 $10000,  분할 횟수는 20 부터 60까지 10 만큼 늘려가며 테스트 했습니다. 또한 거래 수수료와 슬리피지는 고려하지 않았습니다.

1. TQQQ (나스닥 3배): 영원한 스테디셀러

TQQQ는 기술주 중심의 나스닥 100 지수를 3배로 추종합니다. 가장 많은 분들이 사용하는 종목인 만큼 결과가 흥미롭습니다.

 
💡 Insight:

• 수익률의 압도적 차이: 20분할이 60분할보다 2배 이상의 수익을 기록했습니다. 초기에 시장 참여 비중(Invested Capital)을 빠르게 높일수록 강세장에서의 수익을 온전히 누릴 수 있었기 때문입니다. 반면, 분할 수가 많을수록 현금 보유 기간이 길어져 상승분을 놓치게 됩니다.
• MDD 방어의 한계: 분할 수를 60회로 늘려 현금 비중을 높게 가져갔음에도, MDD는 -59%에 달했습니다. 레버리지 상품의 특성상 하락장에서는 보수적인 분할도 큰 타격을 피하기 어렵다는 것을 보여줍니다.
• 2022년 하락장: 단순 보유(Buy & Hold)가 -79.20%를 기록할 때, 60분할 전략은 -56.66%로 선방했습니다.

 

2. SOXL (반도체 3배): 야수의 심장을 위한 선택

반도체 섹터의 폭발적인 성장과 변동성을 그대로 보여주는 SOXL입니다. 수익률도 1등, MDD도 1등입니다.
 

 

 
💡 Insight:

• 하이 리스크, 하이 리턴의 정석: 20분할 기준 748%라는 경이로운 수익률을 보여주지만, MDD가 거의 -80%에 육박합니다. 계좌가 1/5 토막 나는 것을 견딜 수 있어야 얻을 수 있는 수익입니다.
• 분할 횟수의 딜레마: SOXL은 60분할로 늘렸을 때 수익률이 급격하게 감소(748% → 293%)합니다. 변동성이 큰 종목일수록 너무 보수적인 접근은 '수익 기회 비용'을 크게 발생시킵니다.

 

3. QLD (나스닥 2배): 밸런스 게임의 승자?

3배 레버리지가 부담스러운 투자자들의 대안인 QLD(2배)입니다.
 

 

 

 
💡 Insight:

• 의외의 가성비: 20분할 기준 수익률(610%)은 TQQQ(691%)에 크게 뒤지지 않으면서, MDD(-57%)는 훨씬 안정적입니다. '마음 편한 투자'를 지향한다면 QLD 20분할이 TQQQ 60분할보다 나은 선택지가 될 수 있습니다.

 

🏆 종합 결론 및 투자 전략

이번 백테스트 결과를 통해 얻은 핵심 결론은 다음과 같습니다.

1. 분할 횟수, 많다고 무조건 좋은가?

"아니오" 에 가깝습니다. 분할 횟수를 20회에서 60회로 늘렸을 때, 리스크(MDD) 감소 효과보다 수익률 감소 폭이 훨씬 컸습니다.

• 현금을 너무 오래 들고 있으면 상승장에서 소외됩니다 (FOMO).
• 특히 우상향을 전제로 하는 미국 주식에서는 초반에 시드를 태우는 20~30분할 전략이 장기적으로 유리했습니다.

2. 하락장(2022년)의 교훈

어떤 전략을 써도 2022년급의 대세 하락장에서는 계좌가 반토막 나는 것을 피하기 어렵습니다.

• Buy & Hold: -80% 수준의 손실
• 무한매수법: -60~70% 수준의 손실
• 결국 기계적인 분할 매수만으로는 거대한 하락장을 완벽히 방어하기 어렵습니다. 따라서 별도의 현금 리밸런싱 원칙을 세우거나, 하락장에서 추가 매수할 예비 시드(Reserve)를 남겨두는 등의 보완 전략이 필수적입니다.

3. 유형별 추천 전략

• 야수형 (수익 극대화): SOXL 20~30분할 (멘탈 관리가 필수)
• 표준형 (밸런스): TQQQ 30~40분할
• 안정 추구형 (실속파): QLD 20분할 (TQQQ보다 낮은 변동성으로 유사한 수익 기대)

※ 본 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 시뮬레이션이며, 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자의 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.