spedtrder's blog spedtrder's blog

📈 TQQQ vs SOXL vs QLD: 무한매수법 백테스트 분석 리포트 "분할 매수, 과연 몇 분할이 정답일까? 20분할의 야수성과 60분할의 안정성 사이에서 길을 찾다." 🚀 들어가며미국 주식, 그중에서도 3배 레버리지 ETF(TQQQ, SOXL)를 활용한 '무한매수법' 은 변동성을 이용하여 수익을 극대화하는 전략으로 유명합니다. 하지만 하락장에서의 공포(MDD)를 견디는 것은 늘 숙제로 남아있습니다. 이번 포스팅에서는 2015년부터 2025년(예상/시뮬레이션 포함) 까지의 데이터를 바탕으로, TQQQ, SOXL, QLD 세 종목에 대해 분할 횟수(20~60분할)를 다르게 적용했을 때 어떤 결과가 나왔는지 심층 분석해 봅니다. 백테스트 시뮬레이션에서 매매 로직은 다음과 같습니다. 총 시드를 4..

종가배팅의 시작점, '오버나잇(Overnight)' 전략의 성과 분석 주식 시장은 정규 거래 시간(장중)에만 움직일까요? 많은 투자자들이 간과하는 사실은, 시장의 중요한 움직임 중 상당수가 장이 닫힌 후부터 다음 날 장이 열리기 전, 즉 '오버나잇(Overnight)' 시간에 발생한다는 점입니다. '오버나잇 전략' 또는 '종가 배팅'은 이러한 현상을 활용하는 투자 전략입니다. 간단히 말해, 오늘 종가에 주식을 매수하여 다음 날 시가에 매도하는 방식을 반복하는 것이죠. 이 전략이 과연 장기적으로 효과가 있었을까요? 미국 대표 지수인 SPY(S&P 500), QQQ(Nasdaq 100), IWM(Russell 2000)을 대상으로 2005년부터 2024년까지 오버나잇 전략을 시뮬레이션한 결과..

1. 서론본 보고서는 시장 국면 예측 머신러닝(ML) 모델을 활용하여 레이 달리오의 올웨더(All Weather) 포트폴리오 자산군의 비중을 분기별로 조정하는 전략(이하 "ML 모델 올웨더 포트폴리오")의 백테스트 결과를 분석합니다. 이 전략의 성과를 순수 미국 주식 100% 포트폴리오(이하 "포트폴리오 1") 및 미국 주식 60%와 미국 채권 40%로 구성된 전통적인 자산배분 포트폴리오(이하 "포트폴리오 2")와 비교하여 정량적으로 평가하고, 관련 학술 연구 동향과 비교하여 그 의미를 해석하고자 합니다. 2. 모델링 과 백테스트 결과 요약- 백테스트 기간: 2005-01-01 ~ 2025-04-30- 이 백테스트는 거래 수수료, 세금 및 배당금을 고려하지 않았습니다.- 과거 데이터는 미래..

분할 매수 투자 전략 비교 분석: DCA vs BTD (2025.5.22)S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225, EuroStoxx 50, KOSPI 200 지수에 대한 매일 분할 매수(DCA: Dollar-Cost Averaging) 전략과 하락 시 분할 매수(BTD: Buy The Dip) 전략의 성과를 비교 분석한 결과는 다음과 같습니다. 1. 개요본 보고서는 제공된 5개 주요 주가 지수에 대해 두 가지 정량적 투자 전략, 즉 DCA와 BTD의 성과를 비교 분석합니다. 분석은 각 전략의 최종 평가 가치, 총 투자액, 그리고 수익률에 초점을 맞춥니다. BTD 전략의 경우, "하락 시"의 정의는 1% 하락 시 매수 조건으로 테스트 되었으며 제시된 결과는 해당 특정 조건 하에서의 성과임..

Rebuffed: A Closer Look at Options-Based Strategies - 옵션기반 전략에 대해서 자세히 보기제 (Cliff Asness, AQR 헷지펀드 CEO) 블로그에 제 파트너 Dan Villalon이 올린 게스트 포스트를 소개합니다. 댄은 저보다 더 친절합니다(눈높이가 낮죠). 인기 있는 전략의 대부분은 마케팅 성공에는 도움이 되지만 투자에는 도움이 되지 않습니다. 사람들은 더 나은 대안이 있는지에 대해 오랫동안 열심히 생각해야 합니다(단순히 주식을 조금만 적게 보유하는 것이 더 나은 대안이 아니라!). AQR에서 업계의 어리석음에 대해 흥분하는 사람은 저뿐만이 아닙니다. 제 파트너인 Dan Villalon 은 아래와 같이 옵션 기반 전략들이 주장하는 바(공짜 점심)와 실..