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Morgan Stanley(MS)는 2013년에 저희가 많이 사용하던 주식 옵션 채결 알고리즘을 가지고 있었어요. 어느 날 그들이 새 버전을 출시했는데, $EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) 콜 옵션에서 정말 좋은 체결을 받기 시작했어요…… 저는 그걸 정말 좋아했었습니다. 큰 매도자를 찾았다고 생각하고 계속 매수를 유도했죠. 그런데 제 오랜 경험을 가진 트레이더 크리스 하우크(Chris Hauck)가 매수를 멈추더니 “벤, 뭔가 이상해”라고 말했어요. 그는 MS에 전화해서 모든 걸 확인했죠.알고 보니 MS측에서 알고리즘에서 옵션의 심볼 설정을 잘못해서, 우리가 주문한 것과 완전히 다른 행사가격과 만기일의 옵션을 사들이고 있었던 거예요! 😱우리는 그 포지션에서 약 10만 달러 손실을 보..

Algo Trading 장애2009년이었습니다. 시작 스크립트의 Java 매개변수의 문자열을 256자 이상으로 만들었는데 Windows 2K가 이를 지원하지 않았기 때문에 전체 컨버터블 데스크 (전환사채 트레이딩 테스크, 채권과 옵션을 분리하여 차익거래 등을 수행하는 데스크) 에서 기본 트레이딩 앱을 실행할 수 없었습니다.알고리즘이 거래 체결 시 심볼 (티커) 를 무작위로 변경하기로 결정했습니다(예: 애플 AAPL의 봇 100이 시스코 CSCO의 봇 100이 됨). 일일 거래 범위를 벗어난 거래를 파악하기 위해 야후 파이낸스를 사용해야 했습니다.도킹된 블랙베리로 인해 주말 데스크톱 재부팅 작업이 멈췄습니다.  블랙베리 도킹을 해제하면 스크립트가 거래 시간 동안 트레이딩 플로어의 절반을 재부팅하는 것으로 ..