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시장 국면 예측 ML 모델 활용 올웨더 포트폴리오 백테스트 (25.6.3)QuantTrading&Invest 2025. 6. 2. 22:31
1. 서론본 보고서는 시장 국면 예측 머신러닝(ML) 모델을 활용하여 레이 달리오의 올웨더(All Weather) 포트폴리오 자산군의 비중을 분기별로 조정하는 전략(이하 "ML 모델 올웨더 포트폴리오")의 백테스트 결과를 분석합니다. 이 전략의 성과를 순수 미국 주식 100% 포트폴리오(이하 "포트폴리오 1") 및 미국 주식 60%와 미국 채권 40%로 구성된 전통적인 자산배분 포트폴리오(이하 "포트폴리오 2")와 비교하여 정량적으로 평가하고, 관련 학술 연구 동향과 비교하여 그 의미를 해석하고자 합니다. 2. 모델링 과 백테스트 결과 요약- 백테스트 기간: 2005-01-01 ~ 2025-04-30- 이 백테스트는 거래 수수료, 세금 및 배당금을 고려하지 않았습니다.- 과거 데이터는 미래..